Analisis Hubungan Antara Makro Ekonomi Dan Indeks Sektoral Di Bursa Efek Indonesia

  • Dian Surya Sampurna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
  • Syifa Fauziah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
Abstract Views = 10 times
PDF DOWNLOADS = 13 times
Keywords: Indeks Sektoral, Kurs Rupiah, Harga Minyak Dunia, Inflasi, VAR (Vector Autoregression)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kurs rupiah, harga minyak dunia, inflasi dan indeks sektoral yang terpilih yaitu sektor pertambangan, sektor keuangan, serta sektor industri dasar dan kimia. Penelitian ini menggunakan uji stasioner, uji kointegrasi, dan uji kausalitas granger dengan software Eviews10. Populasi dari penelitian ini adalah indeks sektoral, kurs rupiah, inflasi dan harga minyak dunia. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kurs rupiah, harga minyak dunia, inflasi, sektor pertambangan, sektor keuangan, serta sektor industri dasar dan kimia periode Januari 2017 – Maret 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang diambil berupa data bulanan melalui situs resmi www.idx.co.id, www.bi.go.id, dan www.investing.com. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs rupiah, harga minyak dunia, inflasi, sektor pertambangan, sektor keuangan, serta sektor industri dasar dan kimia mencapai kestasioneran pada tingkat first difference. Hasil Johansen Test menunjukkan tidak adanya kointegrasi antar variabel dalam penelitian ini. Terjadi kausalitas antara inflasi dan sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia dan kurs rupiah serta terjadi kausalitas antara sektor keuangan, sektor pertambangan, dan sektor industri dasar dan kimia dan harga minyak dunia. Selanjutnya bahwa kurs rupiah, harga minyak dunia, dan inflasi berdampak pada sektor pertambangan, sektor keuangan, serta sektor industri dasar dan kimia.

Published
2021-07-12
How to Cite
Sampurna, D., & Fauziah, S. (2021). Analisis Hubungan Antara Makro Ekonomi Dan Indeks Sektoral Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal STEI Ekonomi, 30(01), 01 - 19. https://doi.org/10.36406/jemi.v30i01.398